Rodolfo nasceu no ano 1034, em Perugia, Itália. A sua família pertencia à nobreza local e era muito influente na Corte. Mas motivada pelas pregações do monge Pedro Damião, decidiu abandonar os hábitos mundanos e retornar o caminho do seguimento de Cristo. Esse monge fundara um mosteiro de eremitas na vizinhança de Fonte Avelana e a fama de sua santidade corria veloz no meio do mundo cristão.
Com a morte do pai, Rodolfo e seu irmão Pedro abriram mão da herança em favor da mãe e de João, o irmão caçula, para ingressarem no mosteiro de Pedro Damião. Porém, algum tempo depois, mãe e irmão caçula também optaram pela vida religiosa daquela comunidade, que os acolheu após doarem toda a fortuna da família para a Igreja.
Fonte Avelana tornara-se um verdadeiro viveiro de eremitas, pois desse mosteiro saíram os grandes renovadores da Igreja. Dentre eles, os três irmãos: Rodolfo, Pedro e João, discípulos de Pedro Damião, hoje celebrado como santo e doutor da Igreja. Nessa nova comunidade religiosa, a vida era simples, voltada apenas ao trabalho, à caridade aos pobres e doentes, dedicada à penitência e à oração contemplativa. No período medieval, foi um verdadeiro oásis que surgiu para a revitalização da vida monástica, uma vez que a Igreja ocidental vivia um grande desgaste com os conflitos internos, causados pela ambição e a ganância dos bispos e sacerdotes, mais interessados nos bens mundanos do que na condução do rebanho do Senhor.
Aos vinte e cinco anos de idade, Rodolfo recebeu a ordenação sacerdotal e, mesmo a contragosto, foi consagrado bispo de Gubio, cidade próspera e rica da região. Porém era uma diocese muito problemática para a Igreja. Os bispos anteriores haviam instituído o que se chamou de "ressarcimento", isto é, os sacramentos eram condicionados a pagamentos e não aos méritos ou à vocação religiosa. Enquanto alguns sacerdotes pediam dinheiro para a absolvição dos pecados, outros queriam comissões para ordenar os sacerdotes.
Rodolfo assumiu o posto e combateu tudo com firmeza, dentro do exemplo de fiel pastor. Vestia-se sempre com as mesmas roupas, velhas e surradas, fosse qual fosse o tempo ou a estação. Comia pouco, impondo-se um severo jejum. Dormia quase nada, mantendo-se em vigília constante, na oração e penitência. Percorria toda a diocese, e mantinha-se incansável, sempre pronto a atender os pobres, doentes e abandonados. Tornou-se o exemplo de humildade e de caridade cristã, um verdadeiro sacerdote da Igreja. Apenas com seu comportamento ele conseguiu recolocar Gubio no verdadeiro caminho do amor a Cristo e à Virgem Santíssima.
Foram cinco anos dedicados à diocese de Gubio, durante os quais participou do Concílio Romano, em 1059, como seu bispo. Rodolfo morreu jovem, com apenas trinta anos de idade, em 26 de junho de 1064, consumido pela fadiga e vida excessivamente austera. Entretanto a sua obra não chegou a ser interrompida, pois foi substituído por seu irmão João, que seguiu o seu exemplo de bispo benevolente com o rebanho, mas rigoroso consigo mesmo.
A figura do bispo Rodolfo tornou-se conhecida através da carta escrita por seu mestre, Pedro Damião, para comunicar sua morte ao papa Alexandre II. Nela, foi descrito como um homem de profundo espírito religioso e possuidor de grande cultura teológica e bíblica. A única pessoa a quem confiava seus escritos para serem corrigidos de possíveis distorções da doutrina católica e para a correta interpretação do Evangelho.
As relíquias de são Rodolfo, guardadas na Catedral de Gubio, foram destruídas durante as reformas executadas em 1670. Entretanto isso nada significou para seus devotos, que continuam a comemorá-lo no dia 17 de outubro, data oficial da sua festa.
